Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе
по крайней мере некоторые) рыночные
Подытожим результаты этой лекции. Во-первых, мы показали, что ( по крайней мере некоторые) рыночные временные ряды частично предсказуемы. Как и любой другой вид нейроанализа, предсказание временных рядов требует достаточно сложной и тщательной предобработки данных. Однако, работа с временными рядами имеет свою специфику, которую можно использовать для увеличения прибыли. Это касается как выбора входов (использование специальных способов представления данных), так и выбора выходов и использования специфических функционалов ошибки. Наконец, мы показали, насколько выгоднее может быть использование комитетов нейро-экспертов по сравнению с отдельными нейросетями, и представили данные о реальных нормах прибыли на нескольких реальных финансовых инструментах.
 |
|
|
1)
Здесь мы несколько упрощаем ситуацию, забывая, что участники сделки могут ориентироваться на разные временные масштабы цикла купли-продажи. Это, однако, не меняет кардинально общий вывод о сложности финансовых предсказаний.
2)
Вообще говоря можно определить целое семейство т.н. размерностей Реньи: , определяемых через относительные числа заполнения ячеек . Причем называют размерностью Хаусдорфа, - информационной, а - корреляционной размерностями. Чем выше степень , тем меньше эффективное число ячеек, и соответственно - тем меньше размерность. Для сопоставимости с другими применениями box-counting в данных лекциях мы будем опираться на информационную размерность , численно равную энтропии, деленной на число бит данной степени разрешения .
3)
График размерностей с ростом глубины погружения не выходит на насыщение, которое зафиксировало бы существование замкнутой детерминистической системы
4)
График размерностей с ростом глубины погружения не выходит на насыщение, которое зафиксировало бы существование замкнутой детерминистической системы
5)
Напомним, что согласно нашим прошлым оценкам минимальная ошибка нейропредсказаний возрастает с ростом числа входов: , где - число примеров.
6)
Естественно, таким образом можно не только удвоить число примеров, но и учетверить их и т.д.
7)
Это отношение, в принципе, может быть не малым даже при очень маленькой волатильности - за счет механизмов залоговой торговли, практикуемых на биржах
8)
Помимо явного пренебрежения комиссионными, вызывает сомнения само предположение о постоянном перевложении капитала. В более реалистичной игре на фиксированном капитале экспоненциальный рост сменяется линейным
